為切實(shí)落實(shí)今年證券期貨監(jiān)管會(huì)議關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能的工作部署，有效促進(jìn)鉛期貨品種的功能發(fā)揮，滿足鉛上下游企業(yè)對(duì)鉛期貨套期保值業(yè)務(wù)的迫切需求，我所對(duì)《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》、《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》作了相應(yīng)的修訂。其中，《上海期貨交易所鉛期貨標(biāo)準(zhǔn)合約》修訂案已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意；《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂案已經(jīng)本所第二屆理事會(huì)審議通過并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，現(xiàn)予以公布。
　　為使新、舊合約和《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》平穩(wěn)過渡，經(jīng)研究決定：本次修訂的合約條款和規(guī)則，自2013年9月2日起實(shí)施。
　　附件：《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂案

　　上海期貨交易所
　　2013年8月8日

《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》
　　修訂案

　　第四條  交易所實(shí)行交易保證金制度。陰極銅（以下簡(jiǎn)稱銅）、鋁、鋅、天然橡膠期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%，鉛期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的8%5%，螺紋鋼期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%，線材期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的7%，黃金、白銀期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的4%，燃料油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的8%。
　　第五條  交易所根據(jù)某一期貨合約持倉(cāng)的不同數(shù)量和上市運(yùn)行的不同階段（即：從該合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下：
　?。ㄒ唬┙灰姿鶕?jù)合約持倉(cāng)大小調(diào)整交易保證金比例的方法。

　　交易過程中，當(dāng)某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量時(shí)（詳見表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十），暫不調(diào)整交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)日結(jié)算時(shí)，若某一期貨合約持倉(cāng)量達(dá)到某一級(jí)持倉(cāng)總量，則交易所對(duì)該合約全部持倉(cāng)收取與持倉(cāng)總量相對(duì)應(yīng)的交易保證金，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前追加到位。
　?。ǘ┙灰姿鶕?jù)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段（臨近交割期）調(diào)整交易保證金的方法。

　　當(dāng)某一期貨合約達(dá)到應(yīng)該調(diào)整交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（詳見表十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十），交易所應(yīng)當(dāng)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日的結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有歷史持倉(cāng)按新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前追加到位。
　　在進(jìn)入交割月份后，賣方可以用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為與其所示數(shù)量相同的交割月份期貨合約持倉(cāng)的履約保證，其持倉(cāng)對(duì)應(yīng)的交易保證金不再收取。
　　第十七條  同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉(cāng)數(shù)額。
　　交割月前第一月的最后一個(gè)交易日收盤前，各會(huì)員、各客戶在每個(gè)會(huì)員處銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)（遇市場(chǎng)特殊情況無法按期調(diào)整的，可以順延一天）；進(jìn)入交割月后，銅、鋁、鋅、鉛合約投機(jī)持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)，新開、平倉(cāng)也應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)。
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　　第十八條  期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員和客戶的各品種期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額具體規(guī)定如下：

表二十三   鉛、天然橡膠、黃金期貨合約在不同時(shí)期的限倉(cāng)比例和持倉(cāng)限額規(guī)定
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　　注：表中某一期貨合約持倉(cāng)量為雙向計(jì)算，期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、客戶的持倉(cāng)限額為單向計(jì)算；期貨公司會(huì)員的持倉(cāng)限額為基數(shù)。
　　注：
　　1、雙刪除線部分為已刪除的內(nèi)容，灰色底紋且加粗部分為已作修訂的內(nèi)容；
　　2、未列入條款，除規(guī)則實(shí)施時(shí)間條款相應(yīng)調(diào)整外，不作修訂。