上海期貨交易所（下稱上期所）近日通報(bào)2022年監(jiān)管情況。2022年，在外部不確性越來(lái)越強(qiáng)、極端行情頻發(fā)的背景下，上期所不斷加強(qiáng)監(jiān)控監(jiān)測(cè)和交易行為分析，持續(xù)跟蹤分析熱點(diǎn)品種的市場(chǎng)運(yùn)行情況，做好價(jià)格監(jiān)測(cè)、持倉(cāng)監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對(duì)未如實(shí)申報(bào)實(shí)控賬戶的監(jiān)管力度，嚴(yán)查相互交易利益輸送的違法違規(guī)線索。2022年，上期所共處理異常交易行為715起，對(duì)23起案件立案調(diào)查。

加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判 防范化解風(fēng)險(xiǎn)

上期所從價(jià)格變化、規(guī)模結(jié)構(gòu)、交易行為等角度做好各品種運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)研預(yù)判，確保市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的品種，做好品種結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、實(shí)控關(guān)系賬戶和客戶行為變化的摸排和分析，重點(diǎn)對(duì)交割月合約運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、交割流程等多個(gè)維度，密切監(jiān)測(cè)監(jiān)控交割月合約的價(jià)格波動(dòng)、期現(xiàn)基差偏離以及客戶交割違約風(fēng)險(xiǎn)，保障期貨價(jià)格向現(xiàn)貨價(jià)格順利回歸。特別是2022年3月倫敦金屬交易所（LME）鎳價(jià)大幅波動(dòng)期間，上期所每日跟蹤相關(guān)品種的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)客戶行為變化，積極做好風(fēng)險(xiǎn)化解的預(yù)案。

打擊違法違規(guī) 維護(hù)交易秩序

2022年，上期所著重加強(qiáng)對(duì)影響期貨價(jià)格形成機(jī)制、擾亂市場(chǎng)秩序和交易員損害企業(yè)合法權(quán)益的涉嫌違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)控排查。2022年，上期所共處理異常交易行為715起，對(duì)25名客戶2個(gè)賬戶進(jìn)行限制開(kāi)倉(cāng)；對(duì)23起涉嫌相互交易利益輸送和自成交影響價(jià)格的違規(guī)線索立案調(diào)查，對(duì)26起案件69名客戶進(jìn)行紀(jì)律處分并實(shí)名制公告。

緊抓交易本質(zhì)，強(qiáng)化實(shí)控排查。面對(duì)大宗商品價(jià)格波動(dòng)，上期所持續(xù)加大實(shí)控賬戶排查力度，加強(qiáng)對(duì)實(shí)控協(xié)查的自律監(jiān)管。2022年，上期所共對(duì)321個(gè)客戶發(fā)起了實(shí)控賬戶協(xié)查，凈增實(shí)控賬戶1769組，新增疑似實(shí)控賬戶176組。對(duì)于未主動(dòng)如實(shí)申報(bào)實(shí)控的客戶，上期所進(jìn)行了問(wèn)詢和約談，并采取了書(shū)面警示等監(jiān)管措施。

發(fā)揮監(jiān)管效能 提升合規(guī)水平

2022年，上期所通過(guò)會(huì)員檢查、信息公開(kāi)以及監(jiān)管服務(wù)進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)管效能，促進(jìn)會(huì)員合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升行業(yè)的合規(guī)水平。

一是通過(guò)檢查督促期貨公司加強(qiáng)合規(guī)管理。2022年，通過(guò)線上和線下相結(jié)合的方式對(duì)15家期貨公司進(jìn)行檢查，并針對(duì)會(huì)員風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程等方面提出43項(xiàng)改進(jìn)意見(jiàn)，同時(shí)，建立了交易所與會(huì)員現(xiàn)場(chǎng)“監(jiān)管服務(wù)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的溝通交流機(jī)制，對(duì)會(huì)員在業(yè)務(wù)中的疑惑現(xiàn)場(chǎng)解答。二是加大監(jiān)管信息公開(kāi)力度。以合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件線索為抓手，加強(qiáng)監(jiān)管信息共享和案件公示，提高市場(chǎng)透明度和警示力，幫助市場(chǎng)了解期貨交易各鏈條的風(fēng)險(xiǎn)。在官網(wǎng)開(kāi)設(shè)的“合規(guī)監(jiān)管專欄”，及時(shí)公開(kāi)監(jiān)管信息、違規(guī)案件處罰及監(jiān)管業(yè)務(wù)文件更新。2022年，上期所共向市場(chǎng)通報(bào)了3次季度監(jiān)管信息和1次年度監(jiān)管信息，向會(huì)員發(fā)送《監(jiān)查動(dòng)態(tài)月報(bào)》6期，內(nèi)容涉及監(jiān)管重點(diǎn)、案件線索和合規(guī)提醒，并向市場(chǎng)傳遞科技監(jiān)管的成果信息。三是優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)常態(tài)化機(jī)制。在與會(huì)員“監(jiān)管點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”服務(wù)的基礎(chǔ)上增加以專題合規(guī)講座為核心的“監(jiān)管點(diǎn)對(duì)面”內(nèi)容。以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步推出通俗易懂的合規(guī)產(chǎn)品，幫助市場(chǎng)更好地理解交易所規(guī)則。2022年，上期所每季度推出合規(guī)培訓(xùn)，同時(shí)通過(guò)微信公眾號(hào)向市場(chǎng)推出合規(guī)交易手冊(cè)、案例漫畫(huà)和《一圖讀懂合規(guī)交易手冊(cè)》等作品。

上期所相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，上期所將深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和中國(guó)證監(jiān)會(huì)工作部署，充分發(fā)揮科學(xué)監(jiān)管的綜合效能，保持監(jiān)管“零容忍”態(tài)勢(shì)，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。針對(duì)期貨違法違規(guī)案件出現(xiàn)新的交易特征，上期所將加大對(duì)價(jià)格形成機(jī)制破壞較大的虛假申報(bào)類新型案件的查處力度，持續(xù)打擊利益輸送類案件，重點(diǎn)關(guān)注法人交易員道德風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)大數(shù)據(jù)監(jiān)管、穿透式監(jiān)管和交易行為監(jiān)管等科技手段，發(fā)揮監(jiān)管邏輯、監(jiān)管理念和監(jiān)管科技的合力作用，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)查處違法違規(guī)行為，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展。